Epsilon Options Handel

Alternativ greker. Kan ikke velge vinnende alternativer Sjekk ut mesterens varemerker Valg av forfatter og eier av for lang samtale og lang handel. Prøv bare 1. Hvilke er valggrækere. De matematiske egenskapene til Black-Scholes-modellen er oppkalt etter de greske bokstavene som brukes til å representere dem i ligninger. Disse kalles opsjonsgrekere. De 5 valggrøkere måler sensitiviteten til prisen på aksjeopsjoner i forhold til 4 forskjellige faktorer. Endringer i underliggende aksjekurs, rente, volatilitet, tid forfall Grønne tillater opsjonshandlere objektivt å beregne endringer i verdien av opsjonskontrakter i porteføljen med endringer i faktorene som påvirker verdien av aksjeopsjoner Evnen til matematisk å beregne disse endringene gir opsjonshandlere muligheten til å hekke porteføljen eller å konstruere stillinger med spesifikke risikopremieprofiler Dette alene gjør det å kjenne alternativgrekerne uvurderlig i opsjonshandel. For amatørmannen, Å vite delta-greske Symbolet for opsjonsposisjonen er det viktigste, da det gir deg en indikasjon på hvordan alternativets verdi vil endres med bevegelser i underliggende aksjekurs - alle andre variabler forblir de samme. Å vite din tid forfall, theta gir deg en indikasjon av hvor mye tid verdi alternativet trading posisjon er å miste hver dag - alle andre variabler forblir de samme. Profesjonelle bruker opsjon grekerne til å måle nøyaktig hvor mye de trenger for å hedge sin portefølje og å kirurgisk fjerne bestemte risikofaktorer fra deres portefølje The Option Greeks også muliggjøre måling av hvor stor risiko porteføljen er utsatt for, og hvor den risikoen ligger i rente - eller volatilitetsendringer, for eksempel å ha omfattende kunnskap om opsjoner greker er avgjørende for langsiktig suksess i opsjonshandel. er. Delta gresk symbol - et mål på en opsjon s følsomhet for endringer i prisen på den underliggende aktiva. Gamma gresk symbol - en måling av delta s følsomhet for endringer i prisen på den underliggende eiendelen. Teta gresk symbol - et mål på en opsjon s følsomhet for tidsrommet. Rho gresk symbol - et mål for en opsjon s følsomhet for endringer i risikofri rente. Fortsett din oppdagelsesrekke Klikk på Over For Content Index. Option Greeks - Delta. Option Delta - Introduction. Delta verdi er den mest kjente og den viktigste av alternativgrøkene Det er graden som en opsjonspris vil flytte med en endring i den underliggende aksjekursen, er alt annet like. For eksempel vil et alternativ med et delta på 0 5 flytte halv prosent for hver en prosentbevegelse i den underliggende aksjen. Som et resultat vil aksjeopsjoner med høyere delta øke verdifall mer med samme trekk på underliggende aksjer mot aksjeopsjoner med lavere deltaverdi. Hvorfor er alternativet Delta viktig. Å vite deltaverdien av alternativene dine er viktig for opsjonshandlere som ikke har aksjeopsjoner til utløpet n Faktisk har få opsjonshandlere spekulative stillinger til utløp i opsjonshandel Hvis du spekulerer en rask 1 økning i underliggende aksjen innen noen dager og kjøpte anropsalternativer for å forberede seg på flyttingen, vil deltaet i dine anropsalternativer forteller deg nøyaktig hvor mye penger du vil gjøre med den 1 surgen Alternativ deltaet hjelper deg dermed med å planlegge hvor mye anropsalternativer som skal kjøpes hvis du planlegger å fange en bestemt kontantverdi i fortjeneste, og hjelper deg med å beregne alternativene innflytelse involvert. Opptak delta er også viktig for opsjonshandlere som bruker komplekse alternativer for alternativ trading trading Hvis en opsjonshandler planlegger å tjene på tidspunktet forfallet av sine kortsiktige aksjeopsjoner, må denne opsjonshandleren sørge for at den samlede deltaverdien av stillingen er nær til null slik at endringer i underliggende aksjekurs ikke påvirker den samlede verdien av hans posisjon. Dette er kjent som Delta Neutral i opsjonshandel. Egenskaper for Option Delta Og Lesing Delta Verdier. En langt ut av pengene aksjeopsjonen vil ha et delta veldig nær null og ved aksjeopsjonsalternativet et delta på 0 5 en dyp i pengene aksjeopsjonen vil ha et delta nær 1. Bildet over er ekte deltaverdier for MSFT s-anropsalternativer med 29 dager igjen til utløpet. Vær oppmerksom på at deltaverdien øker nærmere 1, ettersom alternativet blir mer penger og reduseres nærmere 0, ettersom alternativet blir mer og mer Ut-av - The-Money Call-alternativene med delta på 1 betyr at den vil flytte opp 1 når den underliggende aksjen går opp med 1, perfekt skygger hver bevegelse av den underliggende aksjen. På en måte forteller deltaet i et aksjeopsjoner også sannsynligheten for at alternativet utløper In-The-Money Det er derfor langt Out-Of-The-Money-opsjonene har et delta på null, noe som gjenspeiler at det er nesten ingen mulighet for at alternativet utløper In-The-Money. Bildet ovenfor er ekte deltaverdier for de samme MSFT-anropsalternativene, men denne gangen med 183 dager til utløpet. Merk at som utløpsdatoen går lengre bort, deltaverdiene for anropsalternativer av samme slagpris faller også April27 50Call-alternativet i det forrige bildet har en deltaverdi på 0 779, men alternativet Oct27 50Call på dette bildet har bare en deltaverdi av 0 697 Dette viser at når det gjelder lønnsomhet er nærtidsvalgene mer lønnsomme da de er billigere og har et høyere delta, men også medfører større risiko, da det tillater mindre tid for at underliggende aksjer skal bevege seg i favør. Valutahandel handler om balansering risiko og belønning. STOCK PICK MASTER Sannsynligvis den mest nøyaktige aksjeplassen i verden. Kall deltakerne er positive, og deltakerne er negative, noe som gjenspeiler at putsettingsprisen og den underliggende aksjekursen er omvendt. Delta er ofte kalt det nøytrale sikringsforhold For eksempel hvis du har en portefølje av aksjer, deles beløpet ved deltaet gi deg antall samtaler du måtte skrive for å skape en nøytral sikring - en portefølje som ville være verdt det samme om aksjekursen økte med et lite beløp eller falt med et lite beløp. I en slik deltanøytral portefølje måtte enhver gevinst i verdien av aksjene som ble holdt på grunn av en økning i aksjekursen kompenseres nøyaktig med et tap på verdien av samtalene som er skrevet og omvendt Det ga opphav til det viktige konseptet Delta Neutral sikring eller posisjoner Lær alt om Delta Neutral Hedging now. Does Alternativ Delta Stay Same Til Utløpet. Sadly, alternativet Delta endres hele tiden Alternativ delta endres ettersom prisen på den underliggende aksjen endres, gir dette alternativet mer og mer i pengene eller mer og mer ut av pengene. Denne effekten styres av opsjonsgammaet Selv om den underliggende aksjen forblir stagnerende, kan alternativ delta for In The Money-alternativene øker som utløp nærmer og alternativ delta for Ut av pengene alternativene reduseres som utløp nærs. Option Delta Formel. Formelen for beregning av alternativ delta er. Hvor C Verdi av anropsalternativet S t Nåværende verdi av under liggende eiendel N d1 Endringsgrad av opsjonsprisen med hensyn til prisen på den underliggende eiendelen T Optionstid i prosent av året ln Naturlig logg av R f Risikofri avkastning. BESTE OPTIONSHANDLINGSBOKER Les de beste alternativhandelsbøkene Anbefalt av Hedge Fund Managers. Continue din reise av funn Klikk ovenfor for innhold Index. Option Greeks - Gamma. Gamma - Introduction. The gamma av et alternativ indikerer hvordan deltaet av et alternativ vil endres i forhold til en 1 poeng bevegelse i den underliggende eiendelen Med andre ord viser Gamma alternativet delta sensitivitet til markedsprisendringer. Gammel er viktig fordi det viser oss hvor raskt vår posisjon deltaendring endres i forhold til markedsprisen på den underliggende eiendelen, men det er normalt ikke nødvendig for beregning for de fleste alternativ trading strategier Gamma er spesielt viktig for delta nøytrale handelsmenn som ønsker å forutsi hvordan å nullstille deres delta nøytrale posisjoner som prisen på den underliggende aksjen endres. STOCK PICK MAS TER Sannsynligvis den mest nøyaktige aksjeplassen i verden. Lesing av Gamma-verdier. Bildet over viser den virkelige gammaverdien av MSFT s-anropsalternativer med 29 dager til utløp mens bunnbildet viser gammaverdien til de samme anropsalternativene med 183 dager til utløp Du vil merke at etter hvert som utløpsdatoen går lengre bort, blir gammaverdien mindre. Dette gjør aksjeopsjoner med lengre utløp mindre følsomme for deltaendringer når den underliggende aksjeverdien endres. Opptak Gamma Formel. Formelen for beregning av alternativ gamma er. Hvor d1 Vennligst referer til Deltaberegning over S Nåværende verdi av underliggende eiendel T Alternativ levetid i prosent av året. Uttak Greker - Vega. Vega - Introduction. The Vega av et alternativ angir hvor mye teoretisk minst prisen på opsjonen vil endre som volatiliteten til den underliggende aktivaendringen. Vega er sitert for å vise den teoretiske prisendringen for hver 1 prosentpoeng endring i underforstått volatilitet For eksempel hvis teoretisk pris er 2 5 og Vega viser 0 25, så hvis den underforståtte volatiliteten beveger seg fra 20 til 21, vil den teoretiske prisen øke til 2 75. Lesing av Vega Value. Vega er mest følsom når opsjonen er penger og faller bort fra hver side ettersom markedet handler over under streiken. Noen opsjonshandelsstrategier som er spesielt vega sensitive er Long Straddle hvor et overskudd kan gjøres når volatiliteten øker uten et trekk i underliggende aktiva og en kort straddle hvor man kan tjene en fortjeneste når volatiliteten minker uten et trekk i den underliggende aktiva Som du kan se fra nedenstående bilde av MSFT Call Option s ekte vega verdier, reduseres det drastisk som det går i pengene og ut av pengene. Underbildet viser det samme MSFT-anropet alternativer med 183 dager til utløp, og du kan se at vegaverdien er mye høyere enn bildet ovenfor med bare 29 dager til utløpet. Dette viser at aksjeopsjoner med lengre utløp endres i verdi som volatili ty endringer enn nærmere langsiktige aksjeopsjoner. Vega er også gresk som mest påvirker alternativprisene andre til Delta. For å forstå dette, må du forstå hvordan aksjeopsjoner er priset og hvor volatilitet er involvert i det. Lær om implisitt volatilitet her. Alternativ Vega Formula. Formelen for beregning av alternativ vega er. Hvor d1 Vennligst henvis til Delta Beregning over S Nåværende verdi av underliggende eiendel T Alternativ levetid i prosent av året C Verdi av samtalealternativ. STOCK PICK MASTER Sannsynligvis den mest nøyaktige aksjeplukkingen I verden. Fortsett din oppdagelsesrekke Klikk på Over For Content Index. Option Greeks - Theta. Personal Option Trading Mentor Finn ut hvordan studentene mine gjør over 87 Profit Månedlig, Trygt, Trading Options I USA Market. Theta - Introduction. Theta tiltak hvor raskt premien av et aksjeopsjoner forfall med tiden Ved tidsforfall betyr det at avskrivningen på premieverdien av en opsjonsavtale er fullstendig forstått hva premien til en aksjeopsjon er at du må forstå hvordan aksjeopsjoner er priset. Theta-verdien indikerer hvor mye verdi et aksjeopsjonspris vil redusere per dag, med alle andre faktorer som er konstante. Hvis et aksjeopsjon har en teta-verdi på -0 012, er det betyr at det vil miste 1 2 cent per dag. En slik opsjonsavtale vil miste 2 4 cent i løpet av en helg. Ja, effekten av theta-verdi og tidsforfall er aktiv selv når markedene er stengt. Jo nærmere utløpsdatoen, desto høyere theta og lengre bort utløpsdatoen, desto lavere theta noen opsjonshandel strategier som er spesielt theta sensitive er kalender samtalespredning og kalender sette spred hvor handelsmenn trenger å opprettholde en netto positiv theta for å sikre en fortjeneste. lesing theta valuepare theta verdier for MSFT Call Options med 29 dager igjen til utløpet ovenfor og de samme anropene med 183 dager igjen til utløpet i bildet nedenfor, og du vil legge merke til at aksjeopsjoner med lengre utløpsdato har en lavere theta-verdi, og derfor reduseres en lavere tidspremie enn aksjeopsjoner med kortere utløpsdato. Det er derfor ikke lurt å kjøpe kortsiktige aksjeopsjoner med høy premieverdi. Merk også at thetaverdien faller etter hvert som aksjeopsjonen blir ytterligere pengene og ut av pengene som det er svært lite premium verdi igjen i dyp i pengene og ut av pengene alternativer. Karakteristika av Theta Value. You har kanskje lagt merke til noe perculiar om Theta av Out of The Money OTM alternativer når sammenligne de to bildene ovenfor, og det vil si, theta-verdien for OTM-alternativene er høyere med lengre utløp og lavere med nærmere utløp. Innenfor opptrer theta annerledes for ITM-ATM-alternativer og OTM-alternativer. ATM-alternativer Theta. Ytterligere utløp Lav Theta nærmere ekspirasjon Høy Theta. OTM Alternativer Theta. Ytterligere Utløp High Theta Nærmer Ekspirasjon Lav Theta. Som du kan se fra nedenstående illustrasjoner, faller ITM og ATM-alternativene raskest de siste 30 dagene til utløp at OTM-opsjoner faller minst i løpet av de siste 30 dagene, noe som også skyldes at OTM-opsjoner nær utløpet har for liten premieverdi igjen for å henfalne på anyways. Option Theta Formula. Formelen for beregning av alternativet theta er. Hvor d1 Vennligst henvis til Deltaberegning over T Alternativlengde i prosent av året C Verdi av anropsalternativ S t Nåværende pris på underliggende eiendel X Strike-pris R f Risikofri avkastning N d2 Sannsynlighet for muligheten å være i pengene. Fortsett med din Oppdagelsesrekkefølge Klikk over for innholdsindeks. Opptaksgresker - Rho. Rho - Introduksjon. Rho måler sensitiviteten til et opsjons - eller opsjonsportefølje til en renteendring. For eksempel, hvis en opsjons - eller opsjonsportefølje har en rho på 0 017 , da for hver prosentpoengsøkning i renten øker verdien av opsjonen 0 017. Det er imidlertid normalt ikke nødvendig for beregning for de fleste opsjonshandelsstrategier. Lesing av Rho Value. Notice fra de reelle rho-verdiene nedenfor for MSFT Call Options som rho verdier er vanligvis ganske lavt og derfor en prosentvis økning eller reduksjon i renten don t virkelig gjøre mye av en forskjell til et aksjeopsjon. Noter også fra bildet nedenfor at langsiktige aksjeopsjoner har en høyere rho verdi enn nærmer seg, men enda høyere slike som disse kommer knapt nær 1 Dette betyr at en prosentvis renteendring bare gir en liten 0 105 endring i alternativverdien selv om rho-verdiene er så høye som 0 105 under. Rho Value Formula Formelen for beregning av alternativet rho er. Hvor d1 Vennligst se Delta beregning over T Alternativ liv i prosent av året C Verdi av samtalealternativ X Strike Price N d2 Sannsynlighet for muligheten å være i pengene. Bruke grekerne Å Forstå Options. Trying for å forutsi hva som vil skje med prisen på et enkelt alternativ eller en posisjon som involverer flere alternativer ettersom markedsendringene kan være et vanskelig oppdrag fordi opsjonsprisen ikke alltid vises å flytte i sammenheng med prisen på den underliggende eiendelen er det viktig å forstå hvilke faktorer som bidrar til bevegelsen i prisen på et alternativ, og hvilken effekt de har. Innkjøpshandlere refererer ofte til delta gamma vega og teta av deres opsjonsstillinger Samlet sett er disse begrepene kjent som grekerne, og de gir en måte å måle følsomheten til en opsjons pris til kvantifiserbare faktorer. Disse begrepene kan virke forvirrende og skremmende for nye opsjonshandlere, men nedbrutt refererer grekerne til enkle konsepter som kan hjelpe deg bedre å forstå risikoen og potensiell belønning for en alternativstilling. Finne verdier for grekerne Først bør du forstå at tallene gitt for hver av grekerne er strengt teoretiske. Det betyr at verdiene projiseres basert på matematiske modeller. Det meste av informasjonen du må bytte alternativer - som budsøk og siste priser, volum og åpen interesse - er faktisk data mottatt fra de ulike opsjonsutvekslingene og distribuert av datatjenesten og eller meglerfirmaet. Men grekerne kan ikke bare bli sett opp i dine daglige alternativtabeller. De må beregnes, og nøyaktigheten deres er bare like god som modellen som brukes til å beregne dem. For å få dem, trenger du tilgang til en datastyrt løsning som beregner dem for deg Alle de beste kommersielle opsjonsanalysepakkene vil gjøre dette, og noen av de bedre meglerhusene som spesialiserer seg på alternativer OptionVue Optionstar gir også denne informasjonen. Naturligvis kan du lære matematikken og beregne grekerne for hånden for hvert alternativ Men gitt det store antallet tilgjengelige alternativer og tidsbegrensninger, ville det være urealistisk. Nedenfor er en matrise som viser alle tilgjengelige alternativer fra desember, januar og april 2005 for en aksje som for tiden handler på 60 er formatert for å vise markedsprisen delta, gamma, theta og vega for hvert alternativ. Når vi diskuterer hva hver greker betyr, kan du henvise til denne illustrasjonen for å hjelpe deg under stå på konseptene. Toppseksjonen viser anropsalternativene med puteringsalternativene i nedre delen. Legg merke til at strykprisene er oppført vertikalt på venstre side, med gulrot som indikerer at 60 strykeprisen er for pengene. Alternativer for pengene er de over 60 for anropene og under 60 for putsene, mens alternativene for pengene er under 60 for anropene og over 60 for putene. Når du flytter fra venstre til høyre, er resten av tiden i alternativets levetid øker gjennom desember, januar og april Det faktiske antall dager igjen til utløpet er vist i parentes i kolonneoverskriften for hver måned. Delta, gamma, theta og vega tallene vist ovenfor er normalisert for å normalisere grekerne for dollar du bare multiplisere dem med kontrakt multiplikator av alternativet Kontrakt multiplikator ville være 100 aksjer for de fleste aksjeopsjoner Hvordan de ulike grekerne flytte når forholdene endres avhenger av hvor langt strekkprisen er fra den faktiske prisen på st ock og hvor mye tid er igjen til utløpet. Som underliggende aksjekursendringer - Delta og Gamma Delta måler sensitiviteten til en opsjon s teoretisk verdi til en endring i prisen på den underliggende aktiva. Det er normalt representert som et tal mellom minus en og en, og det indikerer hvor mye verdien av et alternativ bør endres når prisen på den underliggende aksjen stiger med en dollar. Som en alternativ konvensjon kan deltaet også vises som en verdi mellom -100 og 100 for å vise total dollar følsomhet på verdien 1-alternativet, som består av 100 aksjer av underliggende Så de normaliserte deltakerne over viser det faktiske dollarbeløpet du vil få eller miste. Hvis du for eksempel eide 60-tallet satt med et delta på -45 2, bør du miste 45 20 hvis aksjekursen går opp med en dollar. Call-alternativer har positive deltager og put-alternativer har negative deltaer Alternativer for penger har vanligvis deltakerne rundt 50 Dyp-i-pengene-alternativene kan ha et delta på 80 eller highe r, mens opsjonsalternativer har deltaer så små som 20 eller mindre Når aksjekursen beveger seg, vil deltaet endres ettersom opsjonen blir ytterligere inn - eller ut-av-pengene Når et aksjeopsjon blir svært dyp - in-the-money delta i nærheten av 100, vil det begynne å handle som aksjene, flytte nesten dollar for dollar med aksjekursen. I mellomtiden drar de store alternativene ikke mye i absolutt dollar. Delta er også et svært viktig nummer å vurdere når man bygger kombinasjonsposisjoner. Siden delta er en så viktig faktor, er opsjonshandlere også interessert i hvordan delta kan endres etter hvert som aksjekursen beveger seg. Gamma måler endringsraten i deltaet for hver enkeltpunktsøkning i den underliggende aktiva Det er et verdifullt verktøy for å hjelpe deg med å prognose endringer i deltaet til et alternativ eller en samlet posisjon Gamma vil være større for pengene-alternativene, og blir gradvis lavere for både in - og ut-av - alternativene I motsetning til delta, er gamma alltid positivt for begge anrop s og setter For videre lesing på posisjon delta, se artikkelen Going Beyond Simple Delta, Forståelse Posisjon Delta. Konflikter i volatilitet og passasjen av tid - Theta og Vega Theta er et mål på tidspunktet forfall av et alternativ, dollar beløpet som et alternativ vil miste hver dag på grunn av tidens gang. For pengeplasser øker theta som et alternativ nærmer seg utløpsdatoen. For inn - og ut-av-pengene-alternativer, reduseres theta som en alternativ nærmer seg utløpet. Theta er et av de viktigste konseptene for en begynnelsesopsjonær for å forstå, fordi det forklarer effekten av tid på premien av alternativene som er kjøpt eller solgt. Jo lenger ut i tiden du går, desto mindre blir forfallet for et opsjon Hvis du vil eie et opsjon, er det fordelaktig å kjøpe langsiktige kontrakter Hvis du vil ha en strategi som fortjener tidshorisont, vil du vil kortere kortsiktige opsjoner, slik at tapet i verdi på grunn av til tid skjer qu ickly. Den endelige gresken vi vil se på er vega. Mange forveksler vega og volatilitet. Volatilitet måler svingninger i den underliggende aktiva. Vega måler sensitiviteten til prisen på et alternativ til endringer i volatilitet. En endring i volatiliteten vil påvirke begge samtalene og sette det samme måte En økning i volatiliteten vil øke prisene på alle alternativene på en eiendel, og en reduksjon av volatiliteten får alle alternativene til å redusere i verdi. Men hvert enkelt alternativ har sin egen vega og vil reagere på volatiliteten endres litt annerledes. Virkningen av endringer i volatiliteten er større for pengene-alternativene enn det er for alternativene for inn - eller ut-av-penger. Mens vega påvirker samtaler og setter på samme måte, synes det å påvirke samtaler mer enn setter. Kanskje på grunn av forventning om markedsvekst over tid, er denne effekten mer uttalt for langsiktige alternativer som LEAPS. Bruke grekerne til å forstå kombinasjonshandel I tillegg til å få grekerne på individuelle alternativer, yo Du kan også få dem til stillinger som kombinerer flere alternativer. Dette kan hjelpe deg med å kvantifisere de ulike risikoene for hver handel du vurderer, uansett hvor komplisert. Siden opsjonsstillinger har en rekke risikoeksponeringer, og disse risikoene varierer dramatisk over tid og med markedsbevegelser , er det viktig å ha en enkel måte å forstå dem på. Beløp er et risikograver som viser det sannsynlige fortjeneste tapet av et vertikalt debet spredning som kombinerer 10 lange januar 60 samtaler med 10 korte 65 januar samtaler og 17 5 samtaler Den horisontale akse viser ulike priser på XYZ Corp lager, mens den vertikale aksen viser overskuddstapet på stillingen Aksjen handler for tiden ved 60 på den vertikale staven. Den stiplede linjen viser hvordan stillingen ser ut i dag, den stiplede linjen viser stillingen i 30 dager og Den solide linjen viser hvordan stillingen vil se ut på januar utløpsdag. Det er klart at dette er en bullish posisjon, det er ofte referert til som et oksekalloppslag og vil bli plassert på y hvis du forventer at aksjen går opp i pris. Grekerne lar deg se hvor følsom posisjonen er for endringer i aksjekurs, volatilitet og tid. Den midterste dashed 30-dagers linjen, halvveis mellom i dag og utløpsdatoen i januar, har blitt valgt, og tabellen under grafen viser hva det forutsagte fortjeneste tapet, delta, gamma, theta og vega for stillingen vil bli da. Konklusjon Grekene bidrar til å gi viktige målinger av en opsjonsposisjon s risiko og potensielle belønninger Når du har ha en klar forståelse av det grunnleggende, kan du begynne å anvende dette på dine nåværende strategier. Det er ikke nok å bare kjenne den totale kapitalen som er i fare i en opsjonsposisjon. For å forstå sannsynligheten for en handel som tjener penger, er det viktig å kunne for å bestemme en rekke risikoeksponeringsmålinger For å lese videre om valgprispåvirkning, se artikkelen Lær å kjenne grekerne. Siden forholdene er i stadig forandring, gir grekerne handelsmenn et middel til å bestemme inn i hvor følsom en bestemt handel er for prisendringer, volatilitetsfluktuasjoner og tidsforløp Kombinere en forståelse av grekerne med den kraftige innsiktene som gir risikograver kan hjelpe deg med å ta opsjonshandelen til et annet nivå. Renten der en Innskyterinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongres vedtok i 1933 som bankloven, som forbudt kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen i India Rupee er består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Options Trading Education. Options trading er en potensiell lukrativ sidelinjen for de som er villige til å sette i arbeid Epsilon Options er her for å hjelpe deg med å lære ferdigheter du trenger å bli en bedre handelsmann, uansett ditt nåværende nivå av kunnskap eller erfaring. Alternativene handelsutdanning er i fem hovedavdelinger. Hvordan fungerer arbeid. Å forstå hvordan valgmuligheter fungerer, er nøkkelen for alle som ønsker å handle alternativer seriøst. Vi ser på de viktigste tingene du trenger å vite, inkludert bakgrunns og historikk for opsjonshandel, den såkalte alternativer greker, hvordan å beregne en opsjoner handel s lønnsomhet og noen viktige valgvilkår Spesielt ser vi på. Hva er alternativer Hvor kom de fra Hvordan fungerer de Hva er de vanlige typene Bruke en opsjonsmegler Hvordan kjøper du eller selger alternativer Hvordan leser du en opsjonskjede Alternativer Prismodeller Hvordan utarbeider du hvor mye du skal betale for en opsjon Bruk av et alternativ Hva er alternativene som brukes for nå Fokus på forsikring, innflytelse og spekulasjon Vanlige valg Handelsvilkår Ordliste for nøkkelord som du trenger å vite for å være en opsjonshandler. Opptak Greker. Option Gresker er så viktig for å forstå hvordan man handler alternativer som de har en seksjon helt alene. Grekerne er en samling av beregninger brukes til å måle hvordan en alternativpris endres med en endring i faktor For eksempel delta måler hvor mye en opsjonspris beveger seg hvis det skulle skje en aksjekurs. For hver greske nedenfor ser vi nøyaktig hva som er mål og, enda viktigere, hvordan det kan brukes av en handel. Delta Hvordan påvirkes opsjonsprisene påvirket av aksjekursen Gamma Hvordan påvirker deltaet seg selv i aksjekursen Vega Hvordan påvirker volatiliteten en opsjon s pris Theta Hvordan påvirker en pris prisendring over tid Rho Hva er effekten av renter på opsjonsprising. Basisk alternativ Spreads. Option Spreads er måten de fleste alternativer handler handel med. De er en kombinasjon av kjøpte og solgte alternativer som er satt på slik at de kan brukes til å tjene som wh uansett hvor en underliggende sikkerhet oppfører seg på en prognostiserings måte Her ser vi på noen grunnleggende opsjonsspreder, inkludert dekket samtaler og vertikale spreads. Bear Spreads Vertikal spredning brukt når du tror at en aksje vil falle Bull Spreads Brukes når man forventer at et lager øker Horisontale spreads For eksempel kalenderen spredt Diagonal Options Spreads En kombinasjon av et vertikalt og horisontalt spekter Dekket samtaler En felles nybegynnerehandel som involverer en aksje og en solgt call. Advanced Option Spreads. Here ser vi på noen avanserte opsjonsspread som brukes av sofistikerte forhandlere for å tjene uansett hva markedet gjør Vi vil se på. Kalendere sprer Et eksempel på et horisontalt spredt sommerfugler Brukt når man forventer et lager ikke å flytte Iron kondorer Et annet spredt til handel når det ikke forventes et lager å flytte Straddles Brukes når man forventer en sterk lagerbevegelse, men ikke sikker i hvilken retning Strangles ligner på en straddle. Options Brokers. Getting de riktige alternativene megler er viktig for eventuelle opsjoner handelsmann Vi vurderer hva å se etter å inkludere kostnader, verktøy, utdanning, kundeservice og brukergrensesnitt slik at du kan matche din kunnskap og erfaring med den beste megleren for deg. Og så vurderer vi noen av de viktigste meglerne som er de beste. Vi ser på følgende populære meglere , brukt av amatørhandlere med ulike nivåer av ferdigheter og erfaring. Interaktive meglere Full service megler spesielt god for internasjonale handelsprodukter OptionsXpress Spesialisert megler eid av Charles Schwabb OptionsHouse Value megler som tilbyr en god uten frills tjeneste. Hver del er fullpakket med verdifull informasjon til hjelpe deg å mestre verden av opsjonshandel Hvis du har noen spørsmål, vennligst ikke kontakt meg via kontakt siden I mellomtiden lykke til og nyt nettstedet. Chris Young Owner, Epsilon Options.