Eksponentiell Bevegelse Gjennomsnittet Atr

Eksponentiell flytende gjennomsnitt Eksponentielt glidende gjennomsnitt er anbefalt som den mest pålitelige av de grunnleggende glidende gjennomsnittstyper. De gir et element av vekting, med hver foregående dag gitt gradvis mindre vekting. Eksponensiell utjevning unngår problemet med enkle bevegelige gjennomsnitt. hvor gjennomsnittet har en tendens til å kvittere to ganger: en gang i begynnelsen av den bevegelige gjennomsnittlige perioden og igjen i motsatt retning, ved slutten av perioden. Eksponentiell glidende gjennomsnittshelling er også enklere å bestemme: Hellingen er alltid nede når prisen lukker under glidende gjennomsnitt og alltid opp når prisen er over. For å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA): Ta dagens pris multiplikert med en EMA. Legg dette til i gårsdagens EMA multiplisert med (1 - EMA). Hvis vi beregner tidligere tabell, ser vi at det eksponentielle glidende gjennomsnittet gir en langt jevnere trend: EMA er vekten festet til dagens verdier: 50 ville bli brukt til et 3-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt 10 brukes for en 19-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt og 1 brukes til et 199-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. For å konvertere en valgt tidsperiode til en EMA, bruk denne formelen: EMA 2 (n 1) hvor n er antall dager Eksempel: EMA i 5 dager er 2 (5 dager 1) 33.3 Utrolige diagrammer utfører denne beregningen automatisk når du velger en EMA tidsperiode. Perfekt Market Timing Lær hvordan du håndterer markedsrisikoen. Eksponentiell Moving Average (EMA) Det eksponentielle Moving Average (EMA) veier nåværende priser høyere enn tidligere priser. Dette gir det eksponentielle flytende gjennomsnittet fordelen av å være raskere å svare på prisfluktuasjoner enn et enkelt flytende gjennomsnitt, men det kan også betraktes som en ulempe fordi EMA er mer utsatt for whipsaws (dvs. falske signaler). Tabellen under eBay (EBAY) lager viser forskjellen mellom en 10-dagers eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA) og 10-dagers vanlig Simple Moving Average (SMA): Det viktigste å merke seg er hvor mye raskere EMA reagerer på pris reverseringer mens SMA låter i perioder med reversering. Tabellen nedenfor i Nasdaq 100-børsen (QQQQ) viser forskjellen mellom å flytte gjennomsnittlige overganger (se: Moving Average Crossovers) mulige kjøps - og salgssignaler med en EMA og en SMA: Som diagrammet ovenfor over QQQQs illustrerer, selv om EMAer er raskere å svare på prisbevegelsen, EMAer er ikke nødvendigvis raskere for å gi mulighet til å kjøpe og selge signaler ved bruk av bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Vær også oppmerksom på at konseptet som er illustrert i diagrammet ovenfor med eksponentielle Moving Average crossovers, er konseptet bak den populære Flytende Gjennomsnittlig Konvergensdivergens (MACD) indikator (se: MACD). Siden eksponentielle flytende gjennomsnitt veier nåværende priser høyere enn tidligere priser, er EMA sett av mange forhandlere som overlegne til Simple Moving Average, men hver handelsmann skal veie pros og ulemper fra EMA og bestemme på hvilken måte de skal bruke flytte gjennomsnitt. Ikke desto mindre er Flytte Gjennomsnitt fortsatt den mest populære tekniske analyseindikatoren ute på markedet i dag. Informasjonen ovenfor er kun til informasjons - og underholdningsformål, og utgjør ikke handelsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noen aksje-, opsjons-, fremtidig, vare - eller forexprodukt. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Handel er iboende risikabelt. OnlineTradingConcepts er ikke ansvarlig for eventuelle spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke, materialene og informasjonen som tilbys av dette nettstedet. Se full ansvarsfraskrivelse. Eksponensiell flytende gjennomsnitt - EMA BREAKING DOWN Eksponensiell flytende gjennomsnitt - EMA De 12 og 26-dagers EMAene er de mest populære kortsiktige gjennomsnittene, og de brukes til å skape indikatorer som den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) og den prosentvise prisoscillatoren (PPO). Generelt brukes 50- og 200-dagers EMAer som signaler for langsiktige trender. Traders som ansetter teknisk analyse, finner glidende gjennomsnitt veldig nyttige og innsiktige når de brukes riktig, men skaper kaos når de brukes feil eller blir feilfortolket. Alle de bevegelige gjennomsnittene som vanligvis brukes i teknisk analyse, er av sin natur sakende indikatorer. Følgelig bør konklusjonene fra å bruke et glidende gjennomsnitt til et bestemt markedskart være å bekrefte et markedskryss eller for å indikere dets styrke. Svært ofte, etter hvert har en glidende gjennomsnittlig indikatorlinje endret seg for å reflektere et betydelig trekk i markedet, og det optimale punktet for markedsinngang har allerede gått. En EMA tjener til å lette dette dilemmaet til en viss grad. Fordi EMA-beregningen plasserer mer vekt på de nyeste dataene, klemmer prishandlingen litt strammere og reagerer derfor raskere. Dette er ønskelig når en EMA brukes til å utlede et handelsinngangssignal. Tolke EMA Som alle bevegelige gjennomsnittsindikatorer, er de mye bedre egnet for trending markeder. Når markedet er i en sterk og vedvarende opptrinn. EMA-indikatorlinjen vil også vise en uptrend og vice versa for en nedtrend. En årvåken handelsmann vil ikke bare være oppmerksom på retningen til EMA-linjen, men også forholdet mellom endringshastigheten fra en linje til den neste. For eksempel, da prisvirkningen av en sterk opptrend begynner å flate og reversere, vil EMAs endringshastighet fra en linje til den neste begynne å redusere til den tid som indikatorlinjen flater og endringshastigheten er null. På grunn av den slanke effekten, ved dette punktet, eller til og med noen få barer før, bør prishandlingen allerede ha reversert. Det følger derfor at observere en konsistent reduksjon i endringshastigheten til EMA, kunne seg selv brukes som en indikator som ytterligere kunne motvirke dilemmaet forårsaket av den bølgende effekten av bevegelige gjennomsnitt. Vanlige bruksområder til EMA-EMAer brukes ofte i forbindelse med andre indikatorer for å bekrefte betydelige markedsbevegelser og å måle deres gyldighet. For handelsmenn som handler intradag og rasktflyttende markeder, er EMA mer anvendelig. Ofte bruker handelsmenn EMAer for å bestemme en handelspartiskhet. For eksempel, hvis en EMA på et daglig diagram viser en sterk oppadgående trend, kan en intraday tradere strategi være å handle kun fra den lange siden på en intraday chart. Average True Range (ATR) Bands Gjennomsnittlig True Range ble introdusert av J. Welles Wilder i sin 1978 bok Nye konsepter i tekniske handelssystemer. ATR er forklart i større detalj ved gjennomsnittlig True Range. Wilder utviklet trend-volatilitet Stopp basert på gjennomsnittlig sant utvalg, som senere utviklet seg til gjennomsnittlig True Range Trailing Stops. men disse har to store svakheter: Stopper beveger seg nedover under en opp-trend hvis gjennomsnittlig True Range utvides. Jeg er ubehagelig med dette: stopper bør bare bevege seg i retning av trenden. Stopp-og-bakover-mekanismen forutsetter at du bytter til en kort posisjon når den stoppes ut av en lang posisjon, og omvendt. Alt for ofte blir handelsfolk stoppet tidlig når de følger en trend og ønsker å komme inn igjen i samme retning som deres tidligere handel. Gjennomsnittlig True Range Bands adresserer begge disse svakhetene. Stoppene beveger seg bare i retning av trenden og antar ikke at trenden har reversert når prisen krysser stoppnivået. Signaler brukes til utganger: Avslutt en lang posisjon når prisen krysser under det laveste gjennomsnittlige True Range Band. Avslutt en kort posisjon når prisen krysser over det øvre gjennomsnittlige True Range Band. Mens ukonvensjonelle, kan båndene brukes til å signalere oppføringer når de brukes i forbindelse med et trendfilter. Et kryss av motsatt bånd kan også brukes som et signal for å beskytte fortjenesten. RJ CRB Commodities Index sen 2008 nedtrenden vises med gjennomsnittlig True Range Bands (21 dager, 3xATR, sluttpris) og 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt som brukes som et trendfilter. Mus over diagramtekster for å vise handelssignaler. Gå kort S når prisen lukkes under 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt og underbåndet Exit X når prisen lukkes over øvre båndet Go short S når prisen lukkes under underbåndet Exit X når prisen lukkes over øvre båndet Go short S når Prisen lukkes under underbåndet Exit X når prisen lukker over øvre bånd. Ingen lange posisjoner tas når prisen er under 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt, heller ikke korte stillinger når over 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Det er to alternativer tilgjengelig: Lukkepris: ATR-band er tegnet rundt sluttkursen. HighLow: Bands er plottet i forhold til høye og lave priser, som lysekroneutganger. ATR-tidsperioden er 21 dager, med multipler satt til en standard på 3 x ATR. Det normale området er 2, for svært kort sikt, til 5 for langsiktige bransjer. Flere enn 3 er utsatt for whipsaws. Se Indikatorpanel for veibeskrivelse om hvordan du setter opp en indikator.